PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMCSA с ROKU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или ROKU.

Корреляция

Корреляция между CMCSA и ROKU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.85%
175.11%
CMCSA
ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.54

ROKU:

0.17

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.56

ROKU:

0.67

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.92

ROKU:

1.09

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.38

ROKU:

0.12

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-1.26

ROKU:

0.72

Индекс Язвы

CMCSA:

12.27%

ROKU:

14.49%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.71%

ROKU:

60.75%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

CMCSA:

-40.21%

ROKU:

-86.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$130.01B

ROKU:

$9.13B

EPS

CMCSA:

$4.14

ROKU:

-$0.94

Коэффициент P/S

CMCSA:

1.05

ROKU:

2.10

Коэффициент P/B

CMCSA:

1.52

ROKU:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$93.67B

ROKU:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$58.05B

ROKU:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$26.25B

ROKU:

$88.09M

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -10.01%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -13.03%.

CMCSA

С начала года

-10.01%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-14.69%

5 лет

0.36%

10 лет

3.52%

ROKU

С начала года

-13.03%

1 месяц

-20.90%

6 месяцев

-12.68%

1 год

4.56%

5 лет

-12.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCSA: -0.54
ROKU: 0.17
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCSA: -0.56
ROKU: 0.67
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCSA: 0.92
ROKU: 1.09
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCSA: -0.38
ROKU: 0.12
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCSA: -1.26
ROKU: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.17
CMCSA
ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и ROKU

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.80%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и ROKU

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.21%
-86.52%
CMCSA
ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и ROKU

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 12.71%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 27.97%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
27.97%
CMCSA
ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию