PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCSA и ROKU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CMCSA с ROKU

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или ROKU.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.26

ROKU:

0.78

Коэф-т Сортино

CMCSA:

0.04

ROKU:

1.51

Коэф-т Омега

CMCSA:

1.01

ROKU:

1.20

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.08

ROKU:

0.61

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.21

ROKU:

3.00

Индекс Язвы

CMCSA:

14.91%

ROKU:

18.00%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.01%

ROKU:

62.76%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

CMCSA:

-37.69%

ROKU:

-83.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$128.92B

ROKU:

$11.88B

EPS

CMCSA:

$4.06

ROKU:

-$0.73

Коэффициент P/S

CMCSA:

1.04

ROKU:

2.79

Коэффициент P/B

CMCSA:

1.49

ROKU:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$123.56B

ROKU:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$79.52B

ROKU:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$31.91B

ROKU:

$30.36M

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 8.82%.

CMCSA

С начала года

-6.22%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-7.09%

3 года

-1.42%

5 лет

0.45%

10 лет

3.53%

ROKU

С начала года

8.82%

1 месяц

17.23%

6 месяцев

2.66%

1 год

48.71%

3 года

-6.44%

5 лет

-8.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

Roku, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и ROKU

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.64%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и ROKU

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и ROKU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и ROKU

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 5.14%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
29.89B
1.02B
(CMCSA) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCSA и ROKU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comcast Corporation и Roku, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
71.8%
43.6%
(CMCSA) Валовая рентабельность
(ROKU) Валовая рентабельность
CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47B при выручке в 29.89B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.05M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.66B при выручке в 29.89B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.73M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.38B при выручке в 29.89B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.43M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.