Сравнение CMCSA с ROKU
CMCSA (Comcast Corporation) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, CMCSA returned -11.98%/yr vs -20.61%/yr for ROKU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 25.29%.
CMCSA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -12.15%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- -10.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- 0.64%
ROKU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 62.42%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- -20.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -12.47% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 4.38% |
ROKU Roku, Inc. | 25.29% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
Correlation
The correlation between CMCSA and ROKU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between CMCSA and ROKU shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$81.89B
ROKU:
$20.53B
CMCSA:
$5.05
ROKU:
$1.34
CMCSA:
4.49
ROKU:
101.77
CMCSA:
0.67
ROKU:
4.13
CMCSA:
0.93
ROKU:
7.69
CMCSA:
$125.28B
ROKU:
$4.97B
CMCSA:
$77.26B
ROKU:
$2.19B
CMCSA:
$45.00B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. ROKU — Ранг доходности на риск
CMCSA
ROKU
Сравнение CMCSA c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.27 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 6.38 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и ROKU
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -91.91% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -27.69% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -51.65% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.61% | -91.91% | +39.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.93% | -71.65% | +19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.64% | -52.89% | +28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 9.81% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и ROKU
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 8.47%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 20.89%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 20.89% | -12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 35.64% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 47.56% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 67.01% | -39.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 75.34% | -48.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и ROKU
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.82% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и ROKU
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and ROKU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (20.89%) compared to CMCSA (8.47%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор