PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с T

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или T.

Корреляция

Корреляция между DIS и T составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DIS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,740.31%
5,917.49%
DIS
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.64

T:

3.42

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.75

T:

4.03

Коэф-т Омега

DIS:

0.89

T:

1.60

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.32

T:

3.04

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.23

T:

28.00

Индекс Язвы

DIS:

15.42%

T:

2.77%

Дневная вол-ть

DIS:

29.63%

T:

22.70%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

T:

-64.66%

Текущая просадка

DIS:

-54.87%

T:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$157.80B

T:

$195.79B

EPS

DIS:

$3.08

T:

$1.63

Коэффициент P/E

DIS:

28.34

T:

16.68

Коэффициент PEG

DIS:

0.86

T:

1.12

Коэффициент P/S

DIS:

1.71

T:

1.60

Коэффициент P/B

DIS:

1.55

T:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$12.80B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 23.77%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям T по среднегодовой доходности: -1.19% против 6.87% соответственно.

DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

T

С начала года

23.77%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

26.95%

1 год

72.34%

5 лет

11.11%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.64
T: 3.42
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.75
T: 4.03
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.89
T: 1.60
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.32
T: 3.04
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.23
T: 28.00

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
3.42
DIS
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и T

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности T в 4.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
T
AT&T Inc.		4.03%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок DIS и T

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.87%
-2.72%
DIS
T

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и T

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
9.75%
DIS
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию