PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIS с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DIS in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.88% против 3.62% соответственно.

DIS

1 день
-1.99%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-11.54%
3 года*
3.87%
5 лет*
-10.50%
10 лет*
0.88%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-12.64%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between DIS and T is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.32

Over the past year, the correlation between DIS and T has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

DIS:

$6.25

T:

$3.04

Коэффициент P/E

DIS:

15.90

T:

7.73

Коэффициент PEG

DIS:

0.22

T:

0.32

Коэффициент P/S

DIS:

1.83

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$97.26B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$36.14B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$20.74B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

AT&T Inc.

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

DIS vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.56

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.67

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.59

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.20

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.31

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DIS и T

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-64.15%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-20.60%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-20.60%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-32.01%

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-42.35%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.62%

-18.23%

-31.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.77%

-15.72%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

10.08%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и T

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.96%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

17.27%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

21.86%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

23.92%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

23.69%

+5.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и T

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.17B
33.47B
(DIS) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DIS and T have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (9.87%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs T's -64.15%.

DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор