Сравнение DIS с T
DIS (The Walt Disney Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DIS in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 10 years, DIS returned 1.61%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям T по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.70% соответственно.
DIS
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- 1.61%
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам DIS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -9.00% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
T AT&T Inc. | -6.13% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between DIS and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between DIS and T has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DIS:
$6.25
T:
$3.04
DIS:
16.56
T:
7.49
DIS:
0.22
T:
0.31
DIS:
1.91
T:
1.31
DIS:
$97.26B
T:
$125.65B
DIS:
$36.14B
T:
$105.41B
DIS:
$20.74B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. T — Ранг доходности на риск
DIS
T
Сравнение DIS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.66 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.40 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и T
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -64.15% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -23.57% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -23.57% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -32.01% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -42.35% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -20.80% | -26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -15.72% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 11.14% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и T
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.73%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 8.49% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 18.37% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 22.66% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 24.12% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 23.79% | +5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и T
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности T в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.21% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIS and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.49%) compared to DIS (5.73%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs T's -64.15%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор