Сравнение DIS с T
DIS (The Walt Disney Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DIS in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 10 years, DIS returned 1.43%/yr vs 2.43%/yr for T. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DIS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям T по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.43% соответственно.
DIS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 1.43%
- Всё время*
- 10.82%
T
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 9.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36B | $1.12B | $1.05B | |
| $1.60B | $1.73B | $1.46B |
Сравнение доходности по годам DIS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -9.87% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
T AT&T Inc. | -3.83% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between DIS and T is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between DIS and T has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DIS:
$176.67B
T:
$158.08B
DIS:
$4.83
T:
$3.03
DIS:
21.06
T:
7.61
DIS:
0.28
T:
0.32
DIS:
1.83
T:
1.28
DIS:
1.61
T:
1.27
DIS:
$98.86B
T:
$127.24B
DIS:
$37.17B
T:
$112.60B
DIS:
$23.23B
T:
$49.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. T — Ранг доходности на риск
DIS
T
Сравнение DIS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.45 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.97 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и T
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -64.15% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -28.89% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -28.89% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -32.01% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -42.35% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -18.86% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -15.74% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 13.51% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и T
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 8.05%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.93% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 19.83% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 24.84% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 24.63% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 24.03% | +4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и T
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности T в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.47% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
T AT&T Inc. | 4.81% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и T
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 10.14B при выручке в 25.25B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
T - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.25B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 5.56B при выручке в 25.25B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
T - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.64B при выручке в 25.25B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
T - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.59B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.93%) compared to DIS (8.05%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs T's -64.15%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор