PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIS с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIS с BOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, DIS returned 6.32%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.06%.

DIS

1 день
2.64%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-11.41%
С начала года
-11.69%
1 год
-15.58%
3 года*
6.32%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
0.78%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.06%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
DIS
The Walt Disney Company		-11.69%3.30%24.44%4.26%0.59%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.06%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between DIS and BOXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

DIS vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
12.51

-13.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
36.36

-37.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

8.83

-7.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

59.89

-60.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

504.46

-505.65

DIS vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и BOXX

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-0.12%

-85.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-0.07%

-24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-0.12%

-32.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.07%

0.00%

-49.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-0.00%

-26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

0.01%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и BOXX

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

0.11%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

0.26%

+19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

0.33%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

0.37%

+29.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

0.37%

+28.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и BOXX

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		1.50%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DIS and BOXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (7.97%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор