Сравнение DIS с BMY
DIS (The Walt Disney Company) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 0.79%/yr for BMY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции DIS превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 0.98% против 0.79% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
BMY
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение доходности по годам DIS и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.31% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between DIS and BMY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.32 |
The correlation between DIS and BMY shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
BMY:
$113.56B
DIS:
$6.25
BMY:
$3.57
DIS:
15.81
BMY:
15.58
DIS:
0.21
BMY:
0.89
DIS:
1.82
BMY:
2.34
DIS:
1.61
BMY:
5.66
DIS:
$97.26B
BMY:
$48.48B
DIS:
$36.14B
BMY:
$33.33B
DIS:
$20.74B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. BMY — Ранг доходности на риск
DIS
BMY
Сравнение DIS c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.51 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.29 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.76 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.03 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и BMY
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -72.03% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -13.68% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -36.85% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -47.67% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -47.67% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -20.03% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -22.38% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 6.24% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и BMY
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.70% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 18.08% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 27.03% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 24.06% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 25.28% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и BMY
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BMY в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.50% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и BMY
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and BMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (7.70%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор