PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с VBTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.60% соответственно.

DIPSX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.53%

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий DIPSX и VBTLX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DIPSX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.00

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.44

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.78

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

5.08

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.00

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.76

-0.44

Корреляция

Корреляция между DIPSX и VBTLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и VBTLX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и VBTLX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-18.81%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.73%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-18.14%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-18.81%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.06%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.67%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и VBTLX

Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.55%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.59%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.37%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.98%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

4.97%

+0.76%