PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с SWRSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		0.39%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIPSX имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции SWRSX немного впереди с 2.57%.

DIPSX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.53%

SWRSX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.91%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP

Сравнение комиссий DIPSX и SWRSX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

DIPSX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXSWRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.84

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.17

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

4.27

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между DIPSX и SWRSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и SWRSX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SWRSX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.36%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и SWRSX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, примерно равная максимальной просадке SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и SWRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-14.29%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.68%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-14.29%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-14.29%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.33%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.75%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.90%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и SWRSX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.30%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.17%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.00%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.05%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

5.39%

+0.34%