Сравнение DIPSX с VSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или VSCSX.
Основные характеристики
| DIPSX | VSCSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.88% | 4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 6.37% | 7.80% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | 1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 1.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 20.04 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 0.39% |
| Дневная вол-ть | 5.19% | 2.52% |
| Макс. просадка | -15.57% | -9.56% |
| Текущая просадка | -6.84% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и VSCSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и VSCSX
С начала года, DIPSX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и VSCSX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и VSCSX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VSCSX в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.19% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 3.79% | 3.07% | 1.99% | 1.56% | 2.26% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 2.11% | 2.00% | 1.83% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и VSCSX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и VSCSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.