PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIPSX с VSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIPSX и VSCSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08%
2.65%
DIPSX
VSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIPSX:

0.19

VSCSX:

2.11

Коэф-т Сортино

DIPSX:

0.29

VSCSX:

3.17

Коэф-т Омега

DIPSX:

1.04

VSCSX:

1.41

Коэф-т Кальмара

DIPSX:

0.08

VSCSX:

3.03

Коэф-т Мартина

DIPSX:

0.62

VSCSX:

9.73

Индекс Язвы

DIPSX:

1.45%

VSCSX:

0.50%

Дневная вол-ть

DIPSX:

4.72%

VSCSX:

2.30%

Макс. просадка

DIPSX:

-15.57%

VSCSX:

-9.56%

Текущая просадка

DIPSX:

-8.20%

VSCSX:

-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIPSX имеют среднегодовую доходность 2.17%, а акции VSCSX немного впереди с 2.27%.


DIPSX

С начала года

1.37%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

0.08%

1 год

1.09%

5 лет

1.70%

10 лет

2.17%

VSCSX

С начала года

4.28%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.65%

1 год

4.64%

5 лет

1.77%

10 лет

2.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIPSX и VSCSX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
График комиссии DIPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIPSX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIPSX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.192.02
Коэффициент Сортино DIPSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.293.04
Коэффициент Омега DIPSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.39
Коэффициент Кальмара DIPSX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.082.91
Коэффициент Мартина DIPSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.629.21
DIPSX
VSCSX

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
2.02
DIPSX
VSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и VSCSX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VSCSX в 3.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
2.15%3.74%8.15%4.82%1.28%1.97%2.28%2.64%1.75%0.60%1.91%1.37%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
3.22%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и VSCSX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.20%
-1.23%
DIPSX
VSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и VSCSX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42%
0.61%
DIPSX
VSCSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab