PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIPSX с VSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с VSCSX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или VSCSX.

Корреляция

Корреляция между DIPSX и VSCSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIPSX:

1.18

VSCSX:

2.88

Коэф-т Сортино

DIPSX:

1.63

VSCSX:

4.40

Коэф-т Омега

DIPSX:

1.21

VSCSX:

1.58

Коэф-т Кальмара

DIPSX:

0.55

VSCSX:

4.90

Коэф-т Мартина

DIPSX:

3.29

VSCSX:

13.41

Индекс Язвы

DIPSX:

1.69%

VSCSX:

0.48%

Дневная вол-ть

DIPSX:

4.82%

VSCSX:

2.27%

Макс. просадка

DIPSX:

-15.58%

VSCSX:

-9.56%

Текущая просадка

DIPSX:

-4.77%

VSCSX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VSCSX с доходностью 2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIPSX имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции VSCSX немного впереди с 2.39%.

DIPSX

С начала года

3.08%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.66%

5 лет

1.53%

10 лет

2.36%

VSCSX

С начала года

2.13%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.66%

1 год

6.49%

5 лет

2.14%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIPSX и VSCSX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIPSX и VSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг риск-скорректированной доходности DIPSX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIPSX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и VSCSX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VSCSX в 4.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		3.01%2.70%3.74%8.15%4.82%1.28%1.97%2.28%2.64%1.75%0.60%1.91%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.10%3.93%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и VSCSX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и VSCSX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...