Сравнение DIPSX с VSCSX
DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional, while VSCSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DIPSX returned 2.62%/yr vs 2.73%/yr for VSCSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIPSX charges 0.11%/yr vs 0.07%/yr for VSCSX.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и VSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VSCSX с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIPSX имеют среднегодовую доходность 2.62%, а акции VSCSX немного впереди с 2.73%.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.62%
VSCSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам DIPSX и VSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 1.80% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
Correlation
The correlation between DIPSX and VSCSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between DIPSX and VSCSX shifts across timeframes, from 0.72 (10 years) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPSX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск
DIPSX
VSCSX
Сравнение DIPSX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | VSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.44 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 13.75 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.69 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.89 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.16 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.36 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и VSCSX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPSX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -9.36% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -1.36% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -1.36% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -9.36% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -9.36% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.26% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -0.98% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.34% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и VSCSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPSX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.57% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 1.27% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 1.75% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 2.71% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 2.37% | +3.34% |
Сравнение комиссий DIPSX и VSCSX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и VSCSX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VSCSX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.02% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.42% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
DIPSX and VSCSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPSX has higher volatility (0.87%) compared to VSCSX (0.57%). In terms of maximum drawdown, DIPSX dropped -14.64% vs VSCSX's -9.36%.
VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPSX и VSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор