Сравнение DIPSX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.69% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.53%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и DFSTX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIPSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DIPSX
DFSTX
Сравнение DIPSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.27 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 4.16 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и DFSTX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и DFSTX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и DFSTX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -60.99% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -13.92% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -25.91% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -44.78% | +30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -9.09% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.80% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.47% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.40%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.43% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 12.19% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 21.77% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 20.61% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 22.06% | -16.33% |