PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.29% соответственно.

DIPSX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.53%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DIPSX и DFIVX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Доходность на риск

DIPSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.03

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.59

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.56

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

11.62

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.03

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между DIPSX и DFIVX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и DFIVX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и DFIVX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-66.61%

+51.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-11.99%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-25.29%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-48.11%

+33.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-8.44%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-12.30%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.75%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.40%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

6.28%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

10.36%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

16.49%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

16.24%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

18.06%

-12.33%