PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPS с YMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

DIPS и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPS и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPS и YMAX

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		8.73%-31.46%-23.19%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

DIPS

1 день
-3.14%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.73%
6 месяцев
10.07%
1 год
-35.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CONYDIPS с COSWDIPS с DIVODIPS с IPDP
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Сравнение комиссий DIPS и YMAX

DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DIPS vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 55
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

0.03

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

0.22

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.03

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.09

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.24

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.03

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.30

-1.04

Корреляция

Корреляция между DIPS и YMAX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и YMAX

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что меньше доходности YMAX в 88.51%

TTM20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		65.43%96.20%24.18%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%

Просадки

Сравнение просадок DIPS и YMAX

Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-26.13%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.98%

-26.13%

-23.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.40%

-23.31%

-24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.53%

-5.88%

-30.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.64%

9.72%

+28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.79%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

17.65%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

25.33%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

23.00%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

23.00%

+15.48%