Сравнение DIPS с YMAX
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs -5.35% for YMAX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 0.58%.
DIPS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -7.82%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -6.21% | -31.46% | -22.13% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 8.67% |
Correlation
The correlation between DIPS and YMAX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between DIPS and YMAX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. YMAX — Ранг доходности на риск
DIPS
YMAX
Сравнение DIPS c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.21 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.47 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и YMAX
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -26.13% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -26.13% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -10.83% | -43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.07% | -6.47% | -32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 11.47% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и YMAX
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.63% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 20.12% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 23.94% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 23.56% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 23.56% | +14.15% |
Сравнение комиссий DIPS и YMAX
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и YMAX
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что меньше доходности YMAX в 74.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 67.74% | 96.20% | 24.18% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and YMAX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.18%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, YMAX leads with -5.35% vs -10.97% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -5.35% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 67.74% for DIPS.
Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.28% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор