PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIPS с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с TSLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 25.24% for TSLY. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -7.12%.

DIPS

1 день
2.53%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-7.82%
С начала года
-6.21%
1 год
-10.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-5.99%
С начала года
-7.12%
1 год
25.24%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и TSLY

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-6.21%-31.46%-22.13%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-7.12%13.62%32.35%

Correlation

The correlation between DIPS and TSLY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с SPUTDIPS с IPDP
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

DIPS vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.70

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.16

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.17

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

2.68

-3.75

DIPS vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и TSLY

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-49.52%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-21.64%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.63%

-13.16%

-41.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.07%

-19.73%

-19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

9.45%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.18%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

13.56%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

25.86%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

36.10%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

45.57%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

45.57%

-7.86%

Сравнение комиссий DIPS и TSLY

DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и TSLY

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что меньше доходности TSLY в 87.84%

ПозицияTTM202520242023
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		67.74%96.20%24.18%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		87.84%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and TSLY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (13.56%) compared to DIPS (9.18%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -10.97% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 67.74% for DIPS.

DIPS is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор