PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с TSLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 24.54% for TSLY. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -1.68%.

DIPS

1 день
2.87%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-26.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
0.10%
1 месяц
5.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.00%
1 год
24.54%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и TSLY

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-8.73%-31.46%-23.19%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-1.68%13.62%47.87%

Correlation

The correlation between DIPS and TSLY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с GOOYDIPS с DIVO
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

DIPS vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.65

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.05

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.14

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.75

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.65

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

0.30

-1.16

Просадки

Сравнение просадок DIPS и TSLY

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-49.52%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-21.64%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.85%

-8.07%

-47.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-20.00%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

9.10%

+10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и TSLY

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

9.96%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

22.37%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

38.18%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

45.50%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

45.50%

-7.47%

Сравнение комиссий DIPS и TSLY

DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и TSLY

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что меньше доходности TSLY в 83.79%

ПозицияTTM202520242023
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		66.49%96.20%24.18%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.79%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and TSLY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPS has higher volatility (10.68%) compared to TSLY (9.96%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 24.54% vs -26.57% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 24.54% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 83.79%, compared with 66.49% for DIPS.

DIPS is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор