Сравнение DIPS с TSLY
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 27.37% for TSLY. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -31.46% | -23.19% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | 47.87% |
Correlation
The correlation between DIPS and TSLY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. TSLY — Ранг доходности на риск
DIPS
TSLY
Сравнение DIPS c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.27 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.10 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.72 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.30 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и TSLY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -49.52% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -21.64% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -9.03% | -47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -19.99% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 8.95% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и TSLY
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 10.02% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 22.40% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 38.20% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 45.48% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 45.48% | -7.48% |
Сравнение комиссий DIPS и TSLY
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и TSLY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что меньше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and TSLY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -26.97% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 68.74% for DIPS.
DIPS is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор