Сравнение DIPS с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
DIPS и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | -0.84% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и ULTY
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
DIPS vs. ULTY — Ранг доходности на риск
DIPS
ULTY
Сравнение DIPS c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 0.46 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 0.78 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.43 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.94 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.46 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.07 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и ULTY составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и ULTY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что меньше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и ULTY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -26.85% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -24.16% | -25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -21.05% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -9.04% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 11.04% | +27.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и ULTY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.47% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 17.08% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 25.30% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 27.64% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 27.64% | +10.84% |