PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с NVDA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 34.73% for NVDA. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.

DIPS

1 день
0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-19.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.48%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.64%
1 год
34.73%
3 года*
67.79%
5 лет*
60.02%
10 лет*
67.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и NVDA

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-3.11%-31.46%-22.13%
NVDA
NVIDIA Corporation		6.83%38.92%9.56%

Correlation

The correlation between DIPS and NVDA is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.96

The correlation between DIPS and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с IPDPDIPS с DIVO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

DIPS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.99

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
1.52

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.73

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

3.99

-5.38

DIPS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и NVDA

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-89.72%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-20.21%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.13%

-15.49%

-37.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-36.15%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

8.72%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и NVDA

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.79%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

13.20%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

26.66%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

35.50%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

51.84%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

49.86%

-11.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и NVDA

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		60.12%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and NVDA have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.20%) compared to DIPS (9.79%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор