PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 52.10% for NVDA. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%.

DIPS

1 день
2.87%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-26.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и NVDA

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-8.73%-31.46%-23.19%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%17.56%

Correlation

The correlation between DIPS and NVDA is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

-0.96

The correlation between DIPS and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с GOOYDIPS с DIVO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

DIPS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.53

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.15

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.59

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

6.36

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.53

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

0.63

-1.49

Просадки

Сравнение просадок DIPS и NVDA

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-89.72%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-20.21%

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.85%

-8.90%

-46.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-36.21%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

8.21%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и NVDA

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 10.68%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

12.53%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

25.54%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

34.22%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

51.69%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

49.80%

-11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и NVDA

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		66.49%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and NVDA have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to DIPS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор