PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIPS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 21.19% for NVDA. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.

DIPS

1 день
2.53%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-7.82%
С начала года
-6.21%
1 год
-10.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и NVDA

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-6.21%-31.46%-22.13%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%38.92%9.56%

Correlation

The correlation between DIPS and NVDA is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.96

The correlation between DIPS and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с SPUTDIPS с TSLYDIPS с IPDP
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

DIPS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.60

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.06

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.05

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

2.25

-3.32

DIPS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и NVDA

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-89.72%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-20.21%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.63%

-11.92%

-42.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.07%

-36.11%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

9.43%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и NVDA

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.18%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

11.05%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

27.76%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

35.75%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

51.82%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

49.90%

-12.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и NVDA

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		67.74%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and NVDA have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (11.05%) compared to DIPS (9.18%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор