PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с NVDY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 31.11% for NVDY. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 6.53%.

DIPS

1 день
0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-19.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.66%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.92%
1 год
31.11%
3 года*
50.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и NVDY

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-3.11%-31.46%-22.13%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		6.53%27.38%8.27%

Correlation

The correlation between DIPS and NVDY is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.93

The correlation between DIPS and NVDY has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с IPDPDIPS с DIVO
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

DIPS vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.10

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
1.59

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.44

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

5.50

-6.89

DIPS vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и NVDY

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-34.08%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-12.81%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.13%

-12.05%

-41.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-6.20%

-32.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

5.67%

+11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и NVDY

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.79% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

10.03%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

21.44%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

28.33%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

38.17%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

38.17%

-0.26%

Сравнение комиссий DIPS и NVDY

И DIPS, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и NVDY

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что меньше доходности NVDY в 64.61%

ПозицияTTM202520242023
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		60.12%96.20%24.18%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		64.61%83.10%83.65%22.32%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and NVDY have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (10.03%) compared to DIPS (9.79%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs NVDY's -34.08%.

On 1-year performance, NVDY leads with 31.11% vs -19.67% for DIPS. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 31.11% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIPS and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVDY has the higher dividend yield at 64.61%, compared with 60.12% for DIPS.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор