PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с TSMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 92.13% for TSMY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.

DIPS

1 день
2.87%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-26.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
-1.37%
1 месяц
7.48%
С начала года
37.04%
6 месяцев
39.21%
1 год
92.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и TSMY

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-8.73%-31.46%-13.68%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		37.04%41.00%8.15%

Correlation

The correlation between DIPS and TSMY is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.63

The correlation between DIPS and TSMY has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSLYDIPS с GOOYDIPS с DIVO
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с QDTE

Доходность на риск

DIPS vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSTSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
3.21

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
3.86

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.50

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.98

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

22.18

-23.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

3.21

-4.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

1.56

-2.42

Просадки

Сравнение просадок DIPS и TSMY

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-31.15%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-15.50%

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.85%

-1.37%

-54.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-5.51%

-32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

4.17%

+15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и TSMY

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

9.52%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

22.68%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

28.87%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

33.22%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

33.22%

+4.81%

Сравнение комиссий DIPS и TSMY

И DIPS, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и TSMY

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности TSMY в 52.19%

ПозицияTTM20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		66.49%96.20%24.18%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		52.19%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and TSMY have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPS has higher volatility (10.68%) compared to TSMY (9.52%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, TSMY leads with 92.13% vs -26.57% for DIPS. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 92.13% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIPS and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.

DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 52.19% for TSMY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор