PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPS с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

DIPS и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPS и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPS и TSMY

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		8.09%-31.46%-13.68%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

DIPS

1 день
-0.59%
1 месяц
4.41%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.36%
1 год
-34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с CONYDIPS с COSWDIPS с CRSH
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий DIPS и TSMY

И DIPS, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DIPS vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.98

2.59

-3.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

3.10

-4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.34

-6.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

18.33

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.59

-3.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

1.16

-1.91

Корреляция

Корреляция между DIPS и TSMY составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и TSMY

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.82%, что больше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		65.82%96.20%24.18%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок DIPS и TSMY

Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-31.15%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.98%

-15.50%

-34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.71%

-9.44%

-38.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-5.82%

-30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.72%

4.52%

+34.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и TSMY

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.35%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

12.27%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

23.03%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

31.08%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.43%

33.38%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.43%

33.38%

+5.05%