PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с DFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VBKDFSTX с VOO

Сравнение комиссий DIHRX и DFSTX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DIHRX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.94

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.45

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.30

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

5.20

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.94

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между DIHRX и DFSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFSTX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFSTX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFSTX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-60.99%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.92%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-25.91%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.58%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.80%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.48%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFSTX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.21%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.48%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

21.89%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

20.65%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

22.07%

-6.08%