PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с DFEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DIHRX и DFEOX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DIHRX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.07

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.33

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.41

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между DIHRX и DFEOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFEOX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFEOX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-56.77%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.58%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-22.86%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-5.76%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.24%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.63%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFEOX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.19%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.89%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.03%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.92%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.00%

-2.01%