Сравнение DIG с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
DIG и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.37% против -72.80% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и UVXY
И DIG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DIG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DIG
UVXY
Сравнение DIG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.51 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.30 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.66 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -0.80 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.51 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.64 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.64 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.67 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DIG и UVXY составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и UVXY
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и UVXY
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -100.00% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -85.64% | +50.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -99.77% | +53.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -100.00% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -100.00% | +50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -98.53% | +34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 71.09% | -53.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 45.03% | -32.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 71.80% | -43.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 113.07% | -63.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 105.47% | -53.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 114.51% | -56.88% |