Сравнение DIG с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DIG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 7.37% против 25.53% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и UPRO
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
DIG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
DIG
UPRO
Сравнение DIG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 4.22 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.60 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между DIG и UPRO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и UPRO
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и UPRO
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -76.82% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -33.38% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -63.94% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -76.82% | -15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -18.68% | -31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -14.53% | -49.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 8.41% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 16.04% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 28.48% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 54.36% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 50.34% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 53.69% | +3.94% |