PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 4.90%/yr vs 30.04%/yr for UPRO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIG charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности DIG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 4.90% против 30.04% соответственно.

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between DIG and UPRO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.58

The correlation between DIG and UPRO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIG и UPRO

Секторы
DIG
UPRO

Энергетика

61.8%
1.4%

Финансовые услуги

6.0%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

DIG
61.8%
UPRO
1.4%

Финансовые услуги

DIG
6.0%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

DIG

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

DIG

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

DIG

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

DIG

-

UPRO
2.0%

Здравоохранение

DIG

-

UPRO
3.8%

Промышленность

DIG

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

DIG

-

UPRO
0.8%

Технологии

DIG

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

DIG

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

DIG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.37

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.81

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.12

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.16

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.65

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DIG и UPRO

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-76.82%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-26.78%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-48.87%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-63.94%

+17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-76.82%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.13%

-1.02%

-50.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-14.41%

-49.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

6.33%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и UPRO

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

8.29%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

26.61%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

35.33%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

50.31%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

53.73%

+4.07%

Сравнение комиссий DIG и UPRO

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и UPRO

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DIG and UPRO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.57%) compared to UPRO (8.29%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs 4.90% for DIG. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.67% for UPRO.

DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.89% for UPRO.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор