Сравнение DIG с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
DIG и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 7.37% против -9.67% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и UCO
И DIG, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DIG vs. UCO — Ранг доходности на риск
DIG
UCO
Сравнение DIG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.80 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.36 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DIG и UCO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и UCO
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и UCO
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -99.95% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -34.77% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -67.24% | +21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -98.75% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -99.40% | +49.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -85.35% | +20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 20.76% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и UCO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 25.64% | -12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 40.74% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 57.38% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 59.11% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 71.31% | -13.68% |