PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 4.90%/yr vs -11.98%/yr for UCO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIG и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.82%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 4.90% против -11.98% соответственно.

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between DIG and UCO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.64

The correlation between DIG and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с NRGU
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

DIG vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.03

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.39

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.34

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

6.32

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.34

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DIG и UCO

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-99.95%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-34.77%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-50.38%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-67.24%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-98.75%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.13%

-99.26%

+48.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-85.49%

+21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

18.34%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и UCO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 16.57%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

20.99%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

46.57%

-13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

57.26%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

59.81%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

71.35%

-13.55%

Сравнение комиссий DIG и UCO

И DIG, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и UCO

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIG and UCO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.90% vs -11.98% for UCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.90% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for UCO.

DIG is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%).

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор