PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 5.32%/yr vs 24.21%/yr for SSO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIG charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности DIG и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.35%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 5.32% против 24.21% соответственно.

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between DIG and SSO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.60

The correlation between DIG and SSO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIG и SSO

Секторы
DIG
SSO

Энергетика

61.8%
3.5%

Финансовые услуги

6.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

DIG
61.8%
SSO
3.5%

Финансовые услуги

DIG
6.0%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

DIG

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

DIG

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

DIG

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

DIG

-

SSO
4.9%

Здравоохранение

DIG

-

SSO
8.5%

Промышленность

DIG

-

SSO
8.3%

Недвижимость

DIG

-

SSO
1.9%

Технологии

DIG

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

DIG

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с XLEDIG с EXPDIG с OIH
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

DIG vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.25

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.86

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.91

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

12.80

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.42

-0.42

Просадки

Сравнение просадок DIG и SSO

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-84.67%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-18.17%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-35.21%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-46.73%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-59.34%

-33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-1.40%

-49.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.37%

-19.57%

-44.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

4.13%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и SSO

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

5.66%

+10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

17.78%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.88%

23.60%

+17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

33.65%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.81%

35.89%

+21.92%

Сравнение комиссий DIG и SSO

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и SSO

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

DIG and SSO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.56%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs 5.32% for DIG. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.62% for SSO.

DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор