PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 4.90%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DIG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности DIG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.82%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 4.90% против 64.43% соответственно.

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between DIG and SOXL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.41

The correlation between DIG and SOXL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIG и SOXL

Секторы
DIG
SOXL

Энергетика

61.8%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DIG
61.8%
SOXL

-

Финансовые услуги

DIG
6.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

DIG

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

DIG

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

SOXL

-

Здравоохранение

DIG

-

SOXL

-

Промышленность

DIG

-

SOXL

-

Недвижимость

DIG

-

SOXL

-

Технологии

DIG

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

DIG

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

DIG vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
12.69

-10.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.98

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

29.80

-25.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

102.14

-90.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

12.69

-10.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.51

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DIG и SOXL

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-90.46%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-43.47%

+20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-87.88%

+45.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-90.46%

+44.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-90.46%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.13%

-6.36%

-44.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-35.01%

-29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

12.66%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 16.57%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

41.05%

-24.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

81.57%

-48.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

102.16%

-61.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

107.25%

-55.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

99.05%

-41.25%

Сравнение комиссий DIG и SOXL

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и SOXL

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIG and SOXL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 4.90% for DIG. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.03% for SOXL.

DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор