Сравнение DIG с DRN
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 3.82%/yr vs -5.89%/yr for DRN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DIG charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности DIG и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью 36.50%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 3.82% против -5.89% соответственно.
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
Сравнение доходности по годам DIG и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Correlation
The correlation between DIG and DRN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between DIG and DRN has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. DRN — Ранг доходности на риск
DIG
DRN
Сравнение DIG c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIG | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.88 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 1.96 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIG и DRN
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -86.32% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -24.28% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -48.26% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -80.58% | +34.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -86.32% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.00% | -61.08% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -35.25% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 10.91% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и DRN
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.34%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 16.32% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 33.49% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.89% | 42.67% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 57.00% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.79% | 60.78% | -2.99% |
Сравнение комиссий DIG и DRN
DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и DRN
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DRN в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and DRN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (16.32%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs DRN's -86.32%.
On 10-year performance, DIG leads with 3.82% vs -5.89% for DRN. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 3.82% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.58% for DIG.
DIG is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.99% for DRN.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIG и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор