Сравнение DIG с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
DIG и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 7.37% против -6.42% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и DRN
DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Доходность на риск
DIG vs. DRN — Ранг доходности на риск
DIG
DRN
Сравнение DIG c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.29 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.10 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.43 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -1.13 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.29 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.17 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DIG и DRN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и DRN
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DRN в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и DRN
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -86.32% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -32.57% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -80.58% | +34.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -86.32% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -70.82% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -34.77% | -29.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 12.25% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и DRN
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 13.99% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 28.59% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 48.51% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 56.62% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 60.61% | -2.98% |