Сравнение DIAL с PIMIX
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both Multisector Bonds funds. DIAL is passively managed, while PIMIX is actively managed. Over the past 5 years, DIAL returned 0.63%/yr vs 3.49%/yr for PIMIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 0.72%.
DIAL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам DIAL и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.94% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.15% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.72% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 1.19% |
Correlation
The correlation between DIAL and PIMIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between DIAL and PIMIX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
DIAL
PIMIX
Сравнение DIAL c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIAL | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.07 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 6.98 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIAL и PIMIX
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -13.39% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.69% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -3.84% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -13.34% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.21% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.69% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.09% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и PIMIX
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.36% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.34% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.41% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.19% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 4.87% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 4.26% | +2.76% |
Сравнение комиссий DIAL и PIMIX
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и PIMIX
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PIMIX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.85% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and PIMIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAL has higher volatility (1.36%) compared to PIMIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs PIMIX's -13.39%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор