Сравнение DIAL с INCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia India Consumer ETF (INCO).
DIAL и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и INCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 12.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -14.84%.
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и INCO
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.
Доходность на риск
DIAL vs. INCO — Ранг доходности на риск
DIAL
INCO
Сравнение DIAL c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.42 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | -0.51 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.34 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | -1.18 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.42 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и INCO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и INCO
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и INCO
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и INCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -47.69% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -21.37% | +18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -29.98% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -27.48% | +25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -10.43% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 6.19% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и INCO
Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 2.10%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 7.43% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 12.33% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 17.57% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 16.80% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 20.25% | -13.18% |