PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAL с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAL с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIAL returned 0.77%/yr vs 5.92%/yr for INCO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности DIAL и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -10.75%.

DIAL

1 день
0.22%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.33%
3 года*
6.00%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAL и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		1.10%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%-1.98%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%12.60%

Correlation

The correlation between DIAL and INCO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.18

The correlation between DIAL and INCO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIAL и INCO

Секторы
DIAL
INCO

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

59.3%

Потребительский защитный сектор

-

37.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIAL
0.5%
INCO

-

Сырьевые материалы

DIAL

-

INCO

-

Коммуникационные услуги

DIAL

-

INCO

-

Потребительский циклический сектор

DIAL

-

INCO
59.3%

Потребительский защитный сектор

DIAL

-

INCO
37.5%

Энергетика

DIAL

-

INCO

-

Здравоохранение

DIAL

-

INCO

-

Промышленность

DIAL

-

INCO
1.4%

Недвижимость

DIAL

-

INCO

-

Технологии

DIAL

-

INCO
1.9%

Коммунальные услуги

DIAL

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

DIAL vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIALINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.56

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.71

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.44

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

-1.13

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAL vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIALINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.56

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DIAL и INCO

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIALINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-47.69%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-21.37%

+18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-29.98%

+22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-29.98%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-24.00%

+23.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-10.58%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

8.35%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и INCO

Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 1.56%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIALINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.78%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

14.38%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

16.86%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

16.90%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

20.31%

-13.28%

Сравнение комиссий DIAL и INCO

DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и INCO

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.04%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

DIAL and INCO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to DIAL (1.56%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs INCO's -47.69%.

On 5-year performance, INCO leads with 5.92% vs 0.77% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIAL has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCO has performed better with a 5.92% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

DIAL has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.00% for INCO.

DIAL is categorized as Multisector Bonds, while INCO is Asia Pacific Equities. DIAL tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.75% for INCO.

DIAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAL и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор