PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с ^TNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 10.79%/yr for ^TNX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIA и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.79% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

^TNX

1 день
0.54%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.99%
1 год
1.42%
3 года*
5.34%
5 лет*
25.14%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		7.78%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between DIA and ^TNX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г.

0.24

The correlation between DIA and ^TNX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

DIA vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIA^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.20

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.38

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.25

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

0.45

+7.89

DIA vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и ^TNX

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIA^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-96.85%

+44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-11.94%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-27.41%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-27.41%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-84.57%

+47.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-71.67%

+70.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-55.00%

+47.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

6.59%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и ^TNX

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIA^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.04%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.72%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

15.22%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

32.36%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

47.97%

-30.41%

Часто задаваемые вопросы

DIA and ^TNX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (5.04%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs ^TNX's -96.85%.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор