Сравнение DHTAX с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DHTAX и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHTAX и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | -0.61% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -14.31% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
DHTAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 12.45%
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHTAX и DFSV
DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DHTAX vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DHTAX
DFSV
Сравнение DHTAX c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHTAX | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.67 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.74 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 6.51 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHTAX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DHTAX и DFSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHTAX и DFSV
Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 8.25% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHTAX и DFSV
Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHTAX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -28.02% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -15.38% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.48% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.93% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.12% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHTAX и DFSV
Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHTAX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.24% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 13.02% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 23.83% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.55% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 22.55% | -0.39% |