Сравнение DFSV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFSV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFSV и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и SPY
Основные характеристики
DFSV:
0.74
SPY:
1.81
DFSV:
1.20
SPY:
2.43
DFSV:
1.15
SPY:
1.33
DFSV:
1.40
SPY:
2.73
DFSV:
3.18
SPY:
11.35
DFSV:
4.60%
SPY:
2.03%
DFSV:
19.78%
SPY:
12.77%
DFSV:
-17.96%
SPY:
-55.19%
DFSV:
-6.96%
SPY:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.20%.
DFSV
1.95%
3.91%
9.63%
12.51%
N/A
N/A
SPY
3.20%
4.20%
14.15%
22.23%
14.16%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и SPY
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSV и SPY
DFSV
SPY
Сравнение DFSV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и SPY
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.29% | 1.32% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и SPY
Максимальная просадка DFSV за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и SPY
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.