Сравнение DFSV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFSV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSV или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFSV и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и SPY
Основные характеристики
DFSV:
0.36
SPY:
2.21
DFSV:
0.67
SPY:
2.93
DFSV:
1.08
SPY:
1.41
DFSV:
0.73
SPY:
3.26
DFSV:
1.69
SPY:
14.40
DFSV:
4.26%
SPY:
1.90%
DFSV:
19.98%
SPY:
12.44%
DFSV:
-17.96%
SPY:
-55.19%
DFSV:
-8.35%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%.
DFSV
7.59%
-6.81%
9.62%
7.22%
N/A
N/A
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и SPY
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и SPY
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и SPY
Максимальная просадка DFSV за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и SPY
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.