PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFSV is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 17.20%/yr vs 20.68%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%.

DFSV

1 день
-0.44%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.47%
1 год
33.13%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.11%8.59%7.13%19.26%2.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-7.90%

Correlation

The correlation between DFSV and SPY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between DFSV and SPY shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSV и SPY

Секторы
DFSV
SPY

Финансовые услуги

27.5%
11.1%

Промышленность

15.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%
9.9%

Энергетика

12.1%
3.1%

Технологии

8.5%
39.0%

Здравоохранение

6.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.5%

Сырьевые материалы

5.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.6%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
SPY
11.1%

Промышленность

DFSV
15.3%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.7%
SPY
9.9%

Энергетика

DFSV
12.1%
SPY
3.1%

Технологии

DFSV
8.5%
SPY
39.0%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
SPY
8.3%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.7%
SPY
4.5%

Сырьевые материалы

DFSV
5.2%
SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.7%
SPY
10.6%

Недвижимость

DFSV
0.8%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

DFSV
0.7%
SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DFSV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.90

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.58

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.67

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

11.92

-0.65

DFSV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и SPY

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-55.19%

+27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.88%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-18.76%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.17%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-9.04%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.98%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и SPY

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 4.08%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.87%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.85%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

12.50%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

17.15%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

17.95%

+4.24%

Сравнение комиссий DFSV и SPY

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и SPY

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and SPY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to DFSV (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 20.68% vs 17.20% for DFSV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.68% return vs 17.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.03% for SPY.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор