PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.15% против 18.99% соответственно.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с OBMCX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий BFGFX и QQQ

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

BFGFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.66

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.00

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.32

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.38

+0.31

Корреляция

Корреляция между BFGFX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и QQQ

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и QQQ

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-82.97%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.62%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-35.12%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-35.12%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.86%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-32.99%

+20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.44%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и QQQ

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.61%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

12.82%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.70%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.38%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

22.25%

+1.71%