PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFGFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFGFX и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BFGFX с QQQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Invesco QQQ (QQQ).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFGFX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFGFX:

1.54

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

BFGFX:

2.19

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

BFGFX:

1.30

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

BFGFX:

1.58

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

BFGFX:

5.39

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

BFGFX:

6.15%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

BFGFX:

22.48%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

BFGFX:

-56.88%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BFGFX:

-3.18%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFGFX имеют среднегодовую доходность 17.48%, а акции QQQ немного впереди с 17.69%.

BFGFX

С начала года

1.38%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

4.25%

1 год

33.50%

3 года

14.55%

5 лет

24.04%

10 лет

17.48%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.88%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий BFGFX и QQQ

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFGFX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFGFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и QQQ

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%0.61%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и QQQ

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и QQQ

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 5.06%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...