PortfoliosLab logo
Сравнение BFGFX с MRFOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFGFX и MRFOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.07%
226.59%
BFGFX
MRFOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFGFX:

1.05

MRFOX:

0.43

Коэф-т Сортино

BFGFX:

1.64

MRFOX:

0.68

Коэф-т Омега

BFGFX:

1.23

MRFOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BFGFX:

0.66

MRFOX:

0.48

Коэф-т Мартина

BFGFX:

4.00

MRFOX:

1.42

Индекс Язвы

BFGFX:

5.84%

MRFOX:

3.62%

Дневная вол-ть

BFGFX:

22.31%

MRFOX:

11.95%

Макс. просадка

BFGFX:

-56.88%

MRFOX:

-29.10%

Текущая просадка

BFGFX:

-20.01%

MRFOX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью 1.23%.


BFGFX

С начала года

-7.43%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

3.83%

1 год

23.38%

5 лет

16.69%

10 лет

11.42%

MRFOX

С начала года

1.23%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-0.88%

1 год

5.05%

5 лет

13.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BFGFX и MRFOX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.


График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFGFX: 1.32%
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRFOX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFGFX и MRFOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BFGFX
Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFGFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BFGFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFGFX: 1.05
MRFOX: 0.43
Коэффициент Сортино BFGFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFGFX: 1.64
MRFOX: 0.68
Коэффициент Омега BFGFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFGFX: 1.23
MRFOX: 1.10
Коэффициент Кальмара BFGFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFGFX: 0.66
MRFOX: 0.48
Коэффициент Мартина BFGFX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BFGFX: 4.00
MRFOX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.43
BFGFX
MRFOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и MRFOX

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
1.00%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и MRFOX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и MRFOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.01%
-5.92%
BFGFX
MRFOX

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и MRFOX

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
7.21%
BFGFX
MRFOX