PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.15% против 14.14% соответственно.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQBFGFX с OBMCX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий BFGFX и VOO

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

BFGFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.53

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.55

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.31

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между BFGFX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и VOO

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и VOO

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-33.99%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.98%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-24.52%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-33.99%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.55%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-3.72%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.55%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и VOO

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.34%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

9.47%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

18.11%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

16.82%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

17.99%

+5.97%