PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFGFX с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFGFX (Baron Focused Growth Fund) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BFGFX returned 20.74%/yr vs 22.88%/yr for ARKW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFGFX charges 1.32%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции BFGFX уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 20.74% против 22.88% соответственно.

BFGFX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.84%
С начала года
0.47%
6 месяцев
11.83%
1 год
19.26%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.03%
10 лет*
20.74%

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFGFX и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.47%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between BFGFX and ARKW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.76

The correlation between BFGFX and ARKW shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQBFGFX с ARKVX
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

BFGFX vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.59

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.00

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.54

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

1.10

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.59

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.04

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и ARKW

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFGFXARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-80.52%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-36.21%

+26.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-36.21%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-77.36%

+41.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-80.52%

+36.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-20.55%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-23.98%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

17.55%

-13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и ARKW

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 5.29%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFGFXARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.88%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

23.49%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

32.86%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

43.49%

-21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

37.68%

-13.69%

Сравнение комиссий BFGFX и ARKW

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и ARKW

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Часто задаваемые вопросы

BFGFX and ARKW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.88%) compared to BFGFX (5.29%). In terms of maximum drawdown, BFGFX dropped -59.52% vs ARKW's -80.52%.

BFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFGFX и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор