PortfoliosLab logo
Сравнение BFGFX с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFGFX и ARKW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.18%
535.32%
BFGFX
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFGFX:

1.05

ARKW:

0.92

Коэф-т Сортино

BFGFX:

1.64

ARKW:

1.43

Коэф-т Омега

BFGFX:

1.23

ARKW:

1.18

Коэф-т Кальмара

BFGFX:

0.66

ARKW:

0.57

Коэф-т Мартина

BFGFX:

4.00

ARKW:

3.36

Индекс Язвы

BFGFX:

5.84%

ARKW:

10.73%

Дневная вол-ть

BFGFX:

22.31%

ARKW:

39.41%

Макс. просадка

BFGFX:

-56.88%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

BFGFX:

-20.01%

ARKW:

-43.39%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции BFGFX уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 11.42% против 19.05% соответственно.


BFGFX

С начала года

-7.43%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

3.83%

1 год

23.38%

5 лет

16.69%

10 лет

11.42%

ARKW

С начала года

-4.37%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

15.01%

1 год

35.48%

5 лет

10.19%

10 лет

19.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BFGFX и ARKW

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.


График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFGFX: 1.32%
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFGFX и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BFGFX
Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFGFX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BFGFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFGFX: 1.05
ARKW: 0.92
Коэффициент Сортино BFGFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFGFX: 1.64
ARKW: 1.43
Коэффициент Омега BFGFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFGFX: 1.23
ARKW: 1.18
Коэффициент Кальмара BFGFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFGFX: 0.66
ARKW: 0.57
Коэффициент Мартина BFGFX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BFGFX: 4.00
ARKW: 3.36

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.92
BFGFX
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и ARKW

Ни BFGFX, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и ARKW

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.01%
-43.39%
BFGFX
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и ARKW

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 14.02%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
20.50%
BFGFX
ARKW