Сравнение BFGFX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BFGFX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGFX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.00% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGFX показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции BFGFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 20.15% против 21.67% соответственно.
BFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 20.15%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGFX и VGT
BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BFGFX vs. VGT — Ранг доходности на риск
BFGFX
VGT
Сравнение BFGFX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGFX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.67 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.88 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 5.72 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BFGFX и VGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGFX и VGT
BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BFGFX и VGT
Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -54.63% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -16.40% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -35.07% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -35.07% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -10.90% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -8.00% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.39% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGFX и VGT
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.96% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 16.36% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 27.27% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 25.05% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 24.47% | -0.52% |