PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFGFX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с VGT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFGFX или VGT.

Корреляция

Корреляция между BFGFX и VGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
925.78%
1,221.60%
BFGFX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFGFX:

1.10

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

BFGFX:

1.70

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

BFGFX:

1.23

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BFGFX:

0.68

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

BFGFX:

4.25

VGT:

1.44

Индекс Язвы

BFGFX:

5.75%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

BFGFX:

22.27%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

BFGFX:

-56.88%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

BFGFX:

-20.76%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -8.30%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции BFGFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.25% против 18.48% соответственно.

BFGFX

С начала года

-8.30%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

4.89%

1 год

22.22%

5 лет

18.37%

10 лет

11.25%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFGFX и VGT

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFGFX: 1.32%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFGFX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFGFX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFGFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFGFX: 1.10
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино BFGFX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFGFX: 1.70
VGT: 0.72
Коэффициент Омега BFGFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFGFX: 1.23
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара BFGFX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFGFX: 0.68
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина BFGFX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BFGFX: 4.25
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.38
BFGFX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и VGT

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и VGT

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.76%
-16.71%
BFGFX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и VGT

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 14.06%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
19.21%
BFGFX
VGT