PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с FSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%16.95%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 2.86%.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQBFGFX с OBMCX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с VOOFSMD с FSOPX

Сравнение комиссий BFGFX и FSMD

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

BFGFX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.33

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.35

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

5.66

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.85

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Корреляция

Корреляция между BFGFX и FSMD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и FSMD

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и FSMD

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и FSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-40.67%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.63%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-22.16%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-4.60%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-6.12%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.02%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и FSMD

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.62%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

11.37%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

20.08%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

18.43%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

21.54%

+2.42%