Сравнение BFGFX с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFGFX или FSMD.
Основные характеристики
| BFGFX | FSMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.48% | 3.30% |
| Дох-ть за 1 год | 11.70% | 18.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | 4.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.04% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 15.22% |
| Макс. просадка | -56.92% | -40.67% |
| Current Drawdown | -17.71% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между BFGFX и FSMD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BFGFX и FSMD
С начала года, BFGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 3.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGFX и FSMD
BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFGFX c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGFX и FSMD
BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% | 0.60% | 1.22% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.31% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFGFX и FSMD
Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFGFX и FSMD
Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.32% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.