PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BFGFX с FSMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFGFX и FSMD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.22%
55.67%
BFGFX
FSMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFGFX:

0.51

FSMD:

-0.26

Коэф-т Сортино

BFGFX:

0.82

FSMD:

-0.24

Коэф-т Омега

BFGFX:

1.11

FSMD:

0.97

Коэф-т Кальмара

BFGFX:

0.27

FSMD:

-0.23

Коэф-т Мартина

BFGFX:

2.03

FSMD:

-0.86

Индекс Язвы

BFGFX:

4.85%

FSMD:

5.53%

Дневная вол-ть

BFGFX:

19.33%

FSMD:

18.04%

Макс. просадка

BFGFX:

-56.92%

FSMD:

-40.67%

Текущая просадка

BFGFX:

-27.20%

FSMD:

-20.34%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью -13.50%.


BFGFX

С начала года

-15.76%

1 месяц

-9.30%

6 месяцев

-2.57%

1 год

8.37%

5 лет

17.79%

10 лет

10.30%

FSMD

С начала года

-13.50%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-5.40%

5 лет

14.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BFGFX и FSMD

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.


BFGFX
Baron Focused Growth Fund
График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFGFX: 1.32%
График комиссии FSMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFGFX и FSMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BFGFX
Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг риск-скорректированной доходности FSMD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFGFX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BFGFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFGFX: 0.51
FSMD: -0.26
Коэффициент Сортино BFGFX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BFGFX: 0.82
FSMD: -0.24
Коэффициент Омега BFGFX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFGFX: 1.11
FSMD: 0.97
Коэффициент Кальмара BFGFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BFGFX: 0.27
FSMD: -0.23
Коэффициент Мартина BFGFX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BFGFX: 2.03
FSMD: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.26
BFGFX
FSMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и FSMD

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.56%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и FSMD

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.20%
-20.34%
BFGFX
FSMD

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и FSMD

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
9.19%
BFGFX
FSMD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab