PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFGFX с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFGFX (Baron Focused Growth Fund) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both funds - BFGFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 5 years, BFGFX returned 12.80%/yr vs 9.66%/yr for FSMD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFGFX charges 1.32%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

BFGFX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.00%
С начала года
1.84%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.99%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.80%
10 лет*
20.90%

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFGFX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		1.84%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%16.95%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between BFGFX and FSMD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between BFGFX and FSMD shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQBFGFX с ARKVX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с FSOPXFSMD с VTSIX

Доходность на риск

BFGFX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.69

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.47

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.06

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

11.03

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и FSMD

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFGFXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-40.67%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-8.44%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-22.16%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-22.16%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.08%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-6.00%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.34%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и FSMD

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFGFXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.45%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

11.37%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

15.26%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.48%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

21.42%

+2.57%

Сравнение комиссий BFGFX и FSMD

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и FSMD

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFGFX and FSMD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGFX has higher volatility (5.18%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, BFGFX dropped -59.52% vs FSMD's -40.67%.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFGFX и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор