PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFGFX с FSMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с FSMD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFGFX или FSMD.

Корреляция

Корреляция между BFGFX и FSMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.58%
68.35%
BFGFX
FSMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFGFX:

1.05

FSMD:

0.23

Коэф-т Сортино

BFGFX:

1.64

FSMD:

0.48

Коэф-т Омега

BFGFX:

1.23

FSMD:

1.06

Коэф-т Кальмара

BFGFX:

0.66

FSMD:

0.21

Коэф-т Мартина

BFGFX:

4.00

FSMD:

0.71

Индекс Язвы

BFGFX:

5.84%

FSMD:

6.74%

Дневная вол-ть

BFGFX:

22.31%

FSMD:

20.99%

Макс. просадка

BFGFX:

-56.88%

FSMD:

-40.67%

Текущая просадка

BFGFX:

-20.01%

FSMD:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью -6.45%.

BFGFX

С начала года

-7.43%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

3.83%

1 год

23.38%

5 лет

16.69%

10 лет

11.42%

FSMD

С начала года

-6.45%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-6.74%

1 год

5.13%

5 лет

13.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFGFX и FSMD

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFGFX: 1.32%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
График комиссии FSMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFGFX и FSMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг риск-скорректированной доходности BFGFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг риск-скорректированной доходности FSMD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFGFX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFGFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFGFX: 1.05
FSMD: 0.23
Коэффициент Сортино BFGFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFGFX: 1.64
FSMD: 0.48
Коэффициент Омега BFGFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFGFX: 1.23
FSMD: 1.06
Коэффициент Кальмара BFGFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFGFX: 0.66
FSMD: 0.21
Коэффициент Мартина BFGFX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BFGFX: 4.00
FSMD: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.23
BFGFX
FSMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и FSMD

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.44%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и FSMD

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.01%
-13.85%
BFGFX
FSMD

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и FSMD

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 14.02% и 13.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
13.82%
BFGFX
FSMD