Сравнение DHSIX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSIX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 3.37% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DHSIX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.14% против 7.35% соответственно.
DHSIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.14%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSIX и USBNX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
DHSIX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
DHSIX
USBNX
Сравнение DHSIX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSIX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.77 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.22 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.06 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 3.55 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.77 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DHSIX и USBNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и USBNX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.55% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и USBNX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -64.40% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.27% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -26.01% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -46.96% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -6.36% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -13.70% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.66% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и USBNX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.15% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 10.35% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 19.17% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 18.90% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 21.68% | +0.47% |