PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSCX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSCX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSCX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		3.30%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%9.73%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

DHSCX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.74%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.06%
1 год
30.14%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.83%

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHMAXDHSCX с DHEAX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHRAXDHEIX с NWXHX

Сравнение комиссий DHSCX и DHEIX

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

DHSCX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSCX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSCXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

4.60

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

8.07

-6.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.53

-1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

10.53

-8.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

39.35

-31.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSCX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSCXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

4.60

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

2.96

-2.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.87

-1.41

Корреляция

Корреляция между DHSCX и DHEIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и DHEIX

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.62%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и DHEIX

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSCXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-12.33%

-40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-0.50%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-4.87%

-23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-0.27%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-0.77%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

0.13%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и DHEIX

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSCXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.36%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

0.72%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

1.15%

+22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

1.52%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

2.28%

+19.87%