PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSCX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSCX с IJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSCX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		3.30%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%10.56%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.88% соответственно.

DHSCX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.74%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.06%
1 год
30.14%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.83%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHEIXDHSCX с DHMAXDHSCX с DHEAX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий DHSCX и IJR

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

DHSCX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSCX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSCXIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.92

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.43

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.42

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.73

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSCX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSCXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между DHSCX и IJR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и IJR

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности IJR в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.62%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и IJR

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSCXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-58.15%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.85%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-28.02%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-44.36%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.26%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-9.34%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и IJR

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.33% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSCXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.99%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

22.66%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.51%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

22.91%

-0.76%