PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHSCX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSCX с IJR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHSCX или IJR.

Корреляция

Корреляция между DHSCX и IJR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHSCX:

-0.44

IJR:

-0.15

Коэф-т Сортино

DHSCX:

-0.42

IJR:

0.01

Коэф-т Омега

DHSCX:

0.94

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

DHSCX:

-0.21

IJR:

-0.09

Коэф-т Мартина

DHSCX:

-0.76

IJR:

-0.27

Индекс Язвы

DHSCX:

14.44%

IJR:

9.61%

Дневная вол-ть

DHSCX:

26.30%

IJR:

23.69%

Макс. просадка

DHSCX:

-56.03%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

DHSCX:

-45.60%

IJR:

-17.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHSCX показывает доходность -9.60%, а IJR немного ниже – -9.79%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -3.64% против 7.56% соответственно.

DHSCX

С начала года

-9.60%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

-22.61%

1 год

-11.24%

5 лет

1.22%

10 лет

-3.64%

IJR

С начала года

-9.79%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-2.96%

5 лет

12.52%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DHSCX и IJR

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHSCX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DHSCX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHSCX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и IJR

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IJR в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.66%5.12%2.66%0.61%0.21%0.32%1.09%0.00%0.37%0.00%0.30%0.05%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и IJR

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и IJR

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...