PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSCX с DHMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHSCX с DHMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) and DHMAX (Diamond Hill Small-Mid Cap Fund) are both mutual funds - DHSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill, while DHMAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 10 years, DHSCX returned 9.71%/yr vs 6.94%/yr for DHMAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DHSCX charges 1.26%/yr vs 1.21%/yr for DHMAX.

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и DHMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у DHMAX с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции DHSCX превзошли акции DHMAX по среднегодовой доходности: 9.71% против 6.94% соответственно.

DHSCX

1 день
0.14%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.54%
6 месяцев
18.08%
1 год
35.64%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.71%

DHMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.14%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHSCX и DHMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		15.54%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%10.56%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		2.66%8.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%5.47%

Correlation

The correlation between DHSCX and DHMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.97

The correlation between DHSCX and DHMAX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHEIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHSIXDHSCX с DHEAX
Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с JMVYXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHIAX

Доходность на риск

DHSCX vs. DHMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSCX c DHMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSCXDHMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.00

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.55

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.45

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

4.30

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSCX vs. DHMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа DHMAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и DHMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSCXDHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.00

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.19

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и DHMAX

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки DHMAX в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и DHMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSCXDHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-57.04%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.73%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.41%

-20.90%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-23.02%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-45.46%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.37%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.40%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.60%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и DHMAX

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSCXDHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.77%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.67%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

15.53%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

19.41%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

21.06%

+1.15%

Сравнение комиссий DHSCX и DHMAX

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DHMAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и DHMAX

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности DHMAX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		5.98%6.14%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.02%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DHSCX and DHMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSCX has higher volatility (5.14%) compared to DHMAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, DHSCX dropped -53.15% vs DHMAX's -57.04%.

DHSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHSCX и DHMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор