PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) Коэффициент Шарпа: 1.98

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets in U.S. equity securities with small market capitalizations that the Adviser believes are undervalued. Small cap companies are defined as companies with market capitalizations at the time of purchase below $3 billion or in the range of those market capitalizations of companies included in the Russell 2000 Index at the time of purchase. The Adviser focuses on estimating a company's value independent of its current stock price.

Коэффициент Шарпа DHSCX равен 1.98, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.98 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа DHSCX

Ранг коэффициента Шарпа DHSCX: 58.158
Средне

DHSCX опережает 58.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция DHSCX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DHSCX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.19 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.19 до 2.13
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.13 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.06+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.76 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Diamond Hill Small Cap Fund с другими взаимными фондами в категории Small Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DHSCX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
AVALXAegis Value Fund2.81
MMEYXVictory Integrity Discovery Fund2.74
WSCVXWalthausen Small Cap Value Fund2.73
TSLTXTransamerica Small Cap Value2.72
VSCAXInvesco Small Cap Value Fund2.59
FESCXFirst Eagle Small Cap Opportunity Fund2.59
ICISXVY Columbia Small Cap Value II Portfolio2.54
BSCMXBrandes Small Cap Value Fund2.51
GSITXGoldman Sachs Small Cap Value Insights Fund2.49
GTTTXGoldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class2.49
DHSCXDiamond Hill Small Cap Fund1.98

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DHSCX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DHSCX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

DHSCX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель