PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHSCX с HEDG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSCX с HEDG.L

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L).

DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. HEDG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHSCX или HEDG.L.

Корреляция

Корреляция между DHSCX и HEDG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и HEDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.25%
6.73%
DHSCX
HEDG.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHSCX:

0.36

HEDG.L:

0.57

Коэф-т Сортино

DHSCX:

0.63

HEDG.L:

0.87

Коэф-т Омега

DHSCX:

1.09

HEDG.L:

1.10

Коэф-т Кальмара

DHSCX:

0.19

HEDG.L:

0.58

Коэф-т Мартина

DHSCX:

1.11

HEDG.L:

1.06

Индекс Язвы

DHSCX:

7.25%

HEDG.L:

7.13%

Дневная вол-ть

DHSCX:

22.11%

HEDG.L:

13.22%

Макс. просадка

DHSCX:

-56.03%

HEDG.L:

-32.27%

Текущая просадка

DHSCX:

-38.20%

HEDG.L:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у HEDG.L с доходностью 12.58%.

DHSCX

С начала года

2.69%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-1.25%

1 год

3.61%

5 лет

-3.36%

10 лет

-2.33%

HEDG.L

С начала года

12.58%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

9.77%

1 год

8.27%

5 лет

8.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DHSCX и HEDG.L

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HEDG.L в 0.32%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
График комиссии DHSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.26%
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF
График комиссии HEDG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHSCX и HEDG.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DHSCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
HEDG.L
Ранг риск-скорректированной доходности HEDG.L, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHSCX c HEDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHSCX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.210.32
Коэффициент Сортино DHSCX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.430.54
Коэффициент Омега DHSCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.06
Коэффициент Кальмара DHSCX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.110.38
Коэффициент Мартина DHSCX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.620.76
DHSCX
HEDG.L

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HEDG.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и HEDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.21
0.32
DHSCX
HEDG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и HEDG.L

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как HEDG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		4.99%5.12%2.66%0.61%0.21%0.32%1.09%0.00%0.37%0.00%0.30%0.05%
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и HEDG.L

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки HEDG.L в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и HEDG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-38.20%
-0.14%
DHSCX
HEDG.L

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и HEDG.L

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) имеют волатильность 4.18% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.18%
4.23%
DHSCX
HEDG.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab