Сравнение DHSCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSCX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSCX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 3.30% | 11.48% | 12.75% | 23.99% | -15.11% | 32.30% | -0.54% | 21.45% | -15.23% | 10.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSCX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.69% соответственно.
DHSCX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.83%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSCX и VTI
DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DHSCX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DHSCX
VTI
Сравнение DHSCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSCX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.54 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 7.30 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DHSCX и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSCX и VTI
Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 5.62% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DHSCX и VTI
Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -55.45% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.30% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -25.36% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -35.00% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -5.54% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -8.08% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.60% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSCX и VTI
Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.48% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 9.75% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 19.02% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.41% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 18.29% | +3.86% |