Сравнение DHSCX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSCX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSCX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 3.30% | 11.48% | 12.75% | 23.99% | -15.11% | 32.30% | -0.54% | 21.45% | -15.23% | 10.56% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSCX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.09% соответственно.
DHSCX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.83%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSCX и VSIIX
DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
DHSCX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
DHSCX
VSIIX
Сравнение DHSCX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSCX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.42 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.37 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 5.63 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DHSCX и VSIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSCX и VSIIX
Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 5.62% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DHSCX и VSIIX
Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -62.05% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.16% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -24.09% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -45.38% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -6.14% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -8.57% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.44% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSCX и VSIIX
Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.53% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.24% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 20.68% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 19.85% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 21.83% | +0.32% |