PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSCX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHSCX с RYSEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHSCX returned 9.71%/yr vs 8.89%/yr for RYSEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DHSCX charges 1.26%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции DHSCX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.89% соответственно.

DHSCX

1 день
0.14%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.54%
6 месяцев
18.08%
1 год
35.64%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.71%

RYSEX

1 день
0.36%
1 месяц
9.11%
С начала года
19.46%
6 месяцев
19.97%
1 год
34.54%
3 года*
11.47%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHSCX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		15.54%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%10.56%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		19.46%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Correlation

The correlation between DHSCX and RYSEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.87

The correlation between DHSCX and RYSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHEIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHSIXDHSCX с DHMAX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с PFFDRYSEX с VSIAXRYSEX с VOORYSEX с AVUV

Доходность на риск

DHSCX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSCX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSCXRYSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.49

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.74

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.44

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

13.97

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSCX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSCXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и RYSEX

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и RYSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSCXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-43.25%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.20%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.41%

-23.03%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-23.03%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-32.13%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-6.36%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.61%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и RYSEX

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSCXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.44%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.42%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

14.70%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

16.38%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

17.42%

+4.79%

Сравнение комиссий DHSCX и RYSEX

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и RYSEX

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности RYSEX в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.02%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.34%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Часто задаваемые вопросы

DHSCX and RYSEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSCX has higher volatility (5.14%) compared to RYSEX (4.44%). In terms of maximum drawdown, DHSCX dropped -53.15% vs RYSEX's -43.25%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHSCX и RYSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор