PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSCX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSCX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSCX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		3.30%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%10.56%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции DHSCX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 8.83% против 8.38% соответственно.

DHSCX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.74%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.06%
1 год
30.14%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.83%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHEIXDHSCX с DHMAX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий DHSCX и JMCRX

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund

Доходность на риск

DHSCX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSCX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSCXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.61

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.88

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.55

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSCX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSCXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между DHSCX и JMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и JMCRX

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.62%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и JMCRX

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSCXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-46.65%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.23%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-26.90%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-46.65%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-4.38%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-7.49%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.13%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и JMCRX

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.33% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSCXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.22%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

13.16%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

22.35%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

20.90%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.60%

+0.55%