PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHSCX с DHTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHSCX с DHTAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) and DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) are both mutual funds - DHSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill, while DHTAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 10 years, DHSCX returned 10.37%/yr vs 12.96%/yr for DHTAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DHSCX charges 1.26%/yr vs 1.16%/yr for DHTAX.

Доходность

Сравнение доходности DHSCX и DHTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHSCX показывает доходность 25.43%, что значительно выше, чем у DHTAX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям DHTAX по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.96% соответственно.

DHSCX

1 день
0.36%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
16.23%
С начала года
25.43%
1 год
36.97%
3 года*
19.64%
5 лет*
13.56%
10 лет*
10.37%

DHTAX

1 день
0.89%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
2.68%
С начала года
6.11%
1 год
15.71%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHSCX и DHTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		25.43%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%10.56%
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		6.11%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%

Correlation

The correlation between DHSCX and DHTAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.91

Over the past year, the correlation between DHSCX and DHTAX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund

Diamond Hill All Cap Select Fund

Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с DHEIXDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHMAX
Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с BFGFXDHTAX с QGRODHTAX с SPYDHTAX с MDYGDHTAX с QQQ

Доходность на риск

DHSCX vs. DHTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSCX c DHTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHSCXDHTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.12

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.65

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.08

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

5.22

+5.94

DHSCX vs. DHTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSCX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DHTAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSCX и DHTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHSCX и DHTAX

Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, примерно равная максимальной просадке DHTAX в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и DHTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSCXDHTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-51.42%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-7.80%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.41%

-20.90%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-24.31%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-44.28%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.42%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.73%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.10%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSCX и DHTAX

Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSCXDHTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.85%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.05%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

14.68%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

20.93%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

21.95%

+0.25%

Сравнение комиссий DHSCX и DHTAX

DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DHTAX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSCX и DHTAX

Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности DHTAX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		4.63%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		7.73%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%

Часто задаваемые вопросы

DHSCX and DHTAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSCX has higher volatility (5.12%) compared to DHTAX (3.85%). In terms of maximum drawdown, DHSCX dropped -53.15% vs DHTAX's -51.42%.

DHSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHSCX и DHTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор