PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHS tracks the WisdomTree U.S. High Dividend Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.55%/yr vs 12.49%/yr for VTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DHS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.49% соответственно.

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between DHS and VTV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.91

The correlation between DHS and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DHS и VTV

Секторы
DHS
VTV

Финансовые услуги

22.3%
22.3%

Потребительский защитный сектор

18.7%
9.4%

Здравоохранение

14.5%
14.5%

Энергетика

9.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.3%

Коммунальные услуги

9.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.0%

Промышленность

4.1%
14.0%

Технологии

3.7%
13.4%

Недвижимость

2.8%
2.8%

Сырьевые материалы

1.2%
3.1%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
VTV
22.3%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
VTV
9.4%

Здравоохранение

DHS
14.5%
VTV
14.5%

Энергетика

DHS
9.4%
VTV
8.1%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
VTV
5.2%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
VTV
4.0%

Промышленность

DHS
4.1%
VTV
14.0%

Технологии

DHS
3.7%
VTV
13.4%

Недвижимость

DHS
2.8%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DHS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.77

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.95

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.41

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

16.67

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DHS и VTV

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-59.27%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.35%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-14.52%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-17.04%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-36.78%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-7.87%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и VTV

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.48%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.57%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.12%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.88%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.66%

-0.58%

Сравнение комиссий DHS и VTV

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и VTV

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DHS and VTV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.05%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 9.55% for DHS. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.85% for VTV.

DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор