PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHS с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с VLUE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHS tracks the WisdomTree U.S. High Dividend Index while VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.66%/yr vs 14.72%/yr for VLUE. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DHS charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности DHS и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.47%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.72% соответственно.

DHS

1 день
-0.79%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
7.16%
С начала года
17.04%
1 год
24.24%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.17%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.26%

VLUE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
33.37%
С начала года
45.47%
1 год
77.97%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.48%
10 лет*
14.72%
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DHS

WisdomTree US High Dividend Fund
$5.01M$3.98M$2.95M

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF
$135.27M$156.40M$275.81M

Сравнение доходности по годам DHS и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		17.04%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.47%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between DHS and VLUE is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.78

Over the past year, the correlation between DHS and VLUE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DHS и VLUE

Секторы
DHS
VLUE

Финансовые услуги

23.2%
10.6%

Здравоохранение

15.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

14.2%
4.2%

Коммунальные услуги

8.9%
2.0%

Энергетика

8.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
8.7%

Технологии

7.4%
43.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.9%

Промышленность

4.5%
7.9%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Финансовые услуги

DHS
23.2%
VLUE
10.6%

Здравоохранение

DHS
15.9%
VLUE
7.8%

Потребительский защитный сектор

DHS
14.2%
VLUE
4.2%

Коммунальные услуги

DHS
8.9%
VLUE
2.0%

Энергетика

DHS
8.2%
VLUE
2.8%

Коммуникационные услуги

DHS
8.2%
VLUE
8.7%

Технологии

DHS
7.4%
VLUE
43.1%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.4%
VLUE
9.9%

Промышленность

DHS
4.5%
VLUE
7.9%

Недвижимость

DHS
3.0%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

DHS
1.1%
VLUE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с FDVVDHS с JEPIDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с VTVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

DHS vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DHS c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHSVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.82

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.85

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.64

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

8.67

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

28.64

-14.51

DHS vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHS и VLUE

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-39.47%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.04%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-17.89%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-27.12%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-39.47%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.54%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-5.99%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.73%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и VLUE

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.91%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.90%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

17.60%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

20.53%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.40%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

20.06%

-3.96%

Сравнение комиссий DHS и VLUE

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и VLUE

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.18%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DHS and VLUE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (6.90%) compared to DHS (3.91%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 14.72% vs 9.66% for DHS. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 14.72% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.42% for VLUE.

DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор