Сравнение DHS с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
DHS и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.81% соответственно.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и VLUE
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
DHS vs. VLUE — Ранг доходности на риск
DHS
VLUE
Сравнение DHS c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.00 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.67 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.03 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 13.15 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.00 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DHS и VLUE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и VLUE
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и VLUE
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -39.47% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.81% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -27.12% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -39.47% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.91% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -6.08% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.95% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и VLUE
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.08%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.24% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 12.40% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 19.61% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.37% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.62% | -3.56% |