PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с UDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с UDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DHS is passively managed, while UDI is actively managed. Over the past 3 years, DHS returned 16.39%/yr vs 16.39%/yr for UDI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for UDI.

Доходность

Сравнение доходности DHS и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHS показывает доходность 9.88%, а UDI немного ниже – 9.46%.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и UDI

2026 (YTD)2025202420232022
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%-1.64%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%

Correlation

The correlation between DHS and UDI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.87

The correlation between DHS and UDI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DHS и UDI

Секторы
DHS
UDI

Финансовые услуги

22.3%
29.5%

Потребительский защитный сектор

18.7%
2.9%

Здравоохранение

14.5%
16.8%

Энергетика

9.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.1%

Коммунальные услуги

9.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
2.4%

Промышленность

4.1%
2.5%

Технологии

3.7%
6.8%

Недвижимость

2.8%
8.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.2%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
UDI
29.5%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
UDI
2.9%

Здравоохранение

DHS
14.5%
UDI
16.8%

Энергетика

DHS
9.4%
UDI
11.9%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
UDI
6.1%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
UDI
8.3%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
UDI
2.4%

Промышленность

DHS
4.1%
UDI
2.5%

Технологии

DHS
3.7%
UDI
6.8%

Недвижимость

DHS
2.8%
UDI
8.7%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
UDI
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTKUDI с DIVZ

Доходность на риск

DHS vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSUDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.07

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.87

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

14.72

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDI равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSUDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.92

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DHS и UDI

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и UDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-14.17%

-53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.66%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-14.17%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.97%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-3.07%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.48%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и UDI

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.67%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.95%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.19%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.04%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.04%

+2.04%

Сравнение комиссий DHS и UDI

DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и UDI

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности UDI в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHS and UDI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (2.88%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs UDI's -14.17%.

On 3-year performance, UDI leads with 16.39% vs 16.39% for DHS. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 16.39% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.49% for UDI.

They also come from different issuers: WisdomTree and USCF Advisers. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.65% for UDI.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и UDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор