PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDI с FDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с FDL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

UDI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDI или FDL.

Корреляция

Корреляция между UDI и FDL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UDI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDI:

0.81

FDL:

0.95

Коэф-т Сортино

UDI:

1.17

FDL:

1.31

Коэф-т Омега

UDI:

1.16

FDL:

1.18

Коэф-т Кальмара

UDI:

0.88

FDL:

1.14

Коэф-т Мартина

UDI:

3.31

FDL:

3.82

Индекс Язвы

UDI:

3.75%

FDL:

3.65%

Дневная вол-ть

UDI:

16.04%

FDL:

15.24%

Макс. просадка

UDI:

-14.17%

FDL:

-65.93%

Текущая просадка

UDI:

-2.83%

FDL:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 5.66%.

UDI

С начала года

2.73%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

1.37%

1 год

12.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDL

С начала года

5.66%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

2.84%

1 год

14.39%

3 года

8.86%

5 лет

16.61%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий UDI и FDL

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDI и FDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг риск-скорректированной доходности UDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг риск-скорректированной доходности FDL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и FDL

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FDL в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.60%5.33%2.61%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.79%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%3.35%

Просадки

Сравнение просадок UDI и FDL

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и FDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и FDL

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...