Сравнение UDI с FDL
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.57%/yr vs 19.02%/yr for FDL. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. UDI charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности UDI и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.
UDI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.97M | $49.30M | $42.41M | |
| $29.55K | $55.33K | $40.91K |
Сравнение доходности по годам UDI и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 16.96% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.14% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | -3.53% |
Correlation
The correlation between UDI and FDL is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between UDI and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UDI и FDL
Секторы
UDI
FDL
Финансовые услуги
Здравоохранение
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
UDI
FDL
Здравоохранение
UDI
FDL
Недвижимость
UDI
FDL
-
Коммунальные услуги
UDI
FDL
Энергетика
UDI
FDL
Промышленность
UDI
FDL
Технологии
UDI
FDL
Коммуникационные услуги
UDI
FDL
Потребительский циклический сектор
UDI
FDL
Потребительский защитный сектор
UDI
FDL
Сырьевые материалы
UDI
FDL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. FDL — Ранг доходности на риск
UDI
FDL
Сравнение UDI c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDI | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 6.28 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | 14.78 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDI и FDL
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -65.93% | +51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -4.27% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -12.24% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.60% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -9.59% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.81% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и FDL
Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.84%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.48% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.63% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 11.88% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.43% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.16% | -3.24% |
Сравнение комиссий UDI и FDL
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и FDL
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FDL в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.56% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and FDL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDL has higher volatility (4.48%) compared to UDI (2.84%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs FDL's -65.93%.
On 3-year performance, FDL leads with 19.02% vs 17.57% for UDI. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDL has performed better with a 19.02% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.
FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.56% for UDI.
They also come from different issuers: USCF and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.43% for FDL.
UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDI и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор