PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 18.97%/yr for FDL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности UDI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%-2.22%

Correlation

The correlation between UDI and FDL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between UDI and FDL shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDI и FDL

Секторы
UDI
FDL

Финансовые услуги

29.5%
15.1%

Здравоохранение

16.8%
16.8%

Энергетика

11.9%
27.3%

Недвижимость

8.7%

-

Коммунальные услуги

8.3%
6.5%

Технологии

6.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.6%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
14.7%

Промышленность

2.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
3.8%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
FDL
15.1%

Здравоохранение

UDI
16.8%
FDL
16.8%

Энергетика

UDI
11.9%
FDL
27.3%

Недвижимость

UDI
8.7%
FDL

-

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
FDL
6.5%

Технологии

UDI
6.8%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
FDL
14.7%

Промышленность

UDI
2.5%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
FDL
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTKUDI с DIVZ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

UDI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.11

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.25

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.56

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

13.56

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.45

+0.47

Просадки

Сравнение просадок UDI и FDL

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-65.93%

+51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-4.27%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.24%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.18%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-9.66%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.75%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и FDL

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.67%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.85%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.87%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.28%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.31%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

17.11%

-3.07%

Сравнение комиссий UDI и FDL

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и FDL

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and FDL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 16.39% for UDI. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.49% for UDI.

They also come from different issuers: USCF Advisers and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.45% for FDL.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор