Сравнение UDI с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
UDI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UDI и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDI и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 5.98% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.81% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | -2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
UDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDI и FDL
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
UDI vs. FDL — Ранг доходности на риск
UDI
FDL
Сравнение UDI c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.00 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.77 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.07 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.46 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между UDI и FDL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и FDL
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.53% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок UDI и FDL
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -65.93% | +51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.58% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.21% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -9.72% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.90% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и FDL
USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.71% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 8.23% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 14.94% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.32% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.09% | -2.88% |