PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с SDCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.11%/yr vs 22.95%/yr for SDCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UDI charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности UDI и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и SDCI

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%14.23%17.07%6.35%3.81%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%-8.15%

Correlation

The correlation between UDI and SDCI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.14

The correlation between UDI and SDCI shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDI и SDCI

Секторы
UDI
SDCI

Финансовые услуги

29.5%
15.4%

Здравоохранение

16.8%

-

Энергетика

11.9%

-

Недвижимость

8.7%

-

Коммунальные услуги

8.3%

-

Технологии

6.8%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

UDI
29.5%
SDCI
15.4%

Здравоохранение

UDI
16.8%
SDCI

-

Энергетика

UDI
11.9%
SDCI

-

Недвижимость

UDI
8.7%
SDCI

-

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
SDCI

-

Технологии

UDI
6.8%
SDCI

-

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
SDCI

-

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
SDCI

-

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
SDCI

-

Промышленность

UDI
2.5%
SDCI

-

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
SDCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с DIVZ
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC

Доходность на риск

UDI vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDISDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.30

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.93

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.29

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

15.33

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDISDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.67

+0.28

Просадки

Сравнение просадок UDI и SDCI

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDISDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-45.79%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-9.04%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-11.96%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.51%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-11.58%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.52%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и SDCI

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.95%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDISDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.82%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

14.25%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

16.89%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

18.46%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.08%

-3.03%

Сравнение комиссий UDI и SDCI

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и SDCI

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SDCI в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and SDCI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to UDI (2.95%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs SDCI's -45.79%.

On 3-year performance, SDCI leads with 22.95% vs 17.11% for UDI. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 22.95% return vs 17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.46% for UDI.

UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: USCF Advisers and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.70% for SDCI.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор