PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с SDCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

UDI и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и SDCI

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с DIVZ
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC

Сравнение комиссий UDI и SDCI

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund

Доходность на риск

UDI vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDISDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.16

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.68

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

9.09

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDISDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Корреляция

Корреляция между UDI и SDCI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и SDCI

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SDCI в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок UDI и SDCI

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и SDCI.

Загрузка...

Показатели просадок

UDISDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-45.79%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.96%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.06%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-11.80%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.52%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и SDCI

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDISDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

7.05%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

13.92%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.34%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

18.45%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.11%

-2.90%