PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с SDCI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. UDI is actively managed, while SDCI is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.95%/yr vs 19.74%/yr for SDCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UDI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности UDI и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 18.29%.

UDI

1 день
-0.56%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.41%
1 год
21.96%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCI

1 день
-1.23%
1 месяц
-8.40%
С начала года
18.29%
6 месяцев
16.03%
1 год
25.35%
3 года*
19.74%
5 лет*
19.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и SDCI

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		11.38%14.23%17.07%6.35%3.14%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		18.29%17.60%17.91%-0.88%-7.55%

Correlation

The correlation between UDI and SDCI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с DIVZ
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP

Доходность на риск

UDI vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDISDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.52

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.08

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.31

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

8.55

+6.16

UDI vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SDCI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и SDCI

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDISDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-45.79%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-11.03%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-11.96%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-11.03%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-11.55%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.97%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и SDCI

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеют волатильность 3.34% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDISDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.26%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

14.36%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

16.77%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

18.38%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

17.05%

-3.04%

Сравнение комиссий UDI и SDCI

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и SDCI

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SDCI в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.11%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.27%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and SDCI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (3.34%) compared to SDCI (3.26%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs SDCI's -45.79%.

On 3-year performance, SDCI leads with 19.74% vs 16.95% for UDI. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 19.74% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

SDCI has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.27% for UDI.

UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: USCF Advisers and USCF Investments. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.60% for SDCI.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор